As instituições financeiras dependem cada vez mais de sofisticados modelos matemáticos na avaliação presente e futura dos seus activos financeiros. No entanto, dificilmente os mercados se comportam como as leis da física.
Segundo, o The Economist de 16 de Agosto, o banco de investimento «Goldman Sachs» admitiu que os seus fundos foram atingidos por movimentos de preços identificados pelos modelos matemáticos como 25 desvios do seu nível «normal». A probabilidade de tal acontecer seria de 0.000...0006, com 138 zeros pelo meio.
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